Стрэдл опцион

Используя Иван Копейкин В Опционы Покупка стрэддла long straddle является очень интересной стратегией, которая может принести положительный результат даже когда Вы затрудняетесь с выбором направления. Направлена данная опционная стратегия на получение прибыли от сильного движения стрэдл опцион роста волатильности.

Трендовая динамика цен является наиболее благоприятной средой для трейдера, купившего стрэддл.

Строится купленный стрэддл long straddle следующим образом: покупаем опционы пут с определенным страйком ценой исполненияа далее покупаем определенное количество опционов колл того же страйка. Впрочем, можно и наоборот — сначала колл потом пут.

Срок исполнения всех опционов, задействованных в стратегии должен быть одинаковым. Дельта приобретенного стрэдл опцион в идеале должна быть к 0. Цена базового актива на момент покупки Поэтому страйк выбрал Опционов стрэдл опцион было решено купить немного больше чем опционов пут, ведь иначе дельта будет сильно отрицательной за счет, того, что опционы пут уже находятся в деньгах состояние когда опцион имеет внутреннюю стоимость.

В итоге куплено 22 опциона пут и 37 опционов колл с экспирацией через 2 дня 13 июля. Премии: и соответственно.

Причины покупки: — длительная консолидация базового актива фьючерса на индекс РТС. Выход из диапазона даже на глаз уже напрашивается.

Причем цена и дата исполнения опционов должна быть одинаковой. Применяя стрэддл, игрок рассчитывает на получение прибыли при сильном и резком изменении котировок в следующий период.

Максимальный риск на сделку равен примерно пунктов. Прибыль не ограничена.

Еще раз подчеркну: основным плюсом данной опционной стратегии является рост волатильности. При этом простота в построении также добавляет привлекательности купленному стрэддлу.

В свою очередь основным недостатком стратегии long straddle является существенный временной распад, который стрэдл опцион съесть всю Вашу прибыль если Вы промедлите с закрытием позиции.

Поэтому при работе с данной опционной стратегией стрэдл опцион тщательным образом выбирать момент для открытия позиций и четко соблюдать правила риск менеджмента. Если она находится на очень высоком уровне и вероятность ее роста очень низка —то это не очень благоприятный момент для открытия стрэддла.

Рекомендуем посмотреть Опционы позволяют трейдеру заработать на различных вариантах нелинейных движений. Если при совершении сделки с базовым активом трейдеру нужно, чтобы реализовывалось соответствующее по направлению движение, то с помощью опционов трейдер заработает на движении в любом направлении — нужно лишь, чтобы это движение было мощным и развивалось стремительно. Стрэдл опцион рода опционные конструкции называют покупкой волатильности.

При этом если влатильность минимальна и мы ждем ее роста — то данная опционная стратегия будет именно тем что нам нужно в сложившейся ситуации.