Волатильность и доходность

Волатильность

Волатильность доходности — один из основных критериев оценки риска ПАММ-счета 25 июля Инвестиции волатильность и доходность Сервис мониторинга ПАММ-счетов Альпари предоставляет обширный обзор инструментов для анализа работы управляющих. По большому счету, все показатели мониторинга делятся на две группы: одни отражают эффективность работы торговой системы, ее способность приносить прибыль, а другие — насколько грамотно на ПАММ-счете осуществляется управление капиталом.

Одним из основных критериев, показывающих, насколько последовательно на счете соблюдаются правила управления капиталом или Money Managementявляется показатель волатильности. Порой инвесторы, волатильность и доходность и сами трейдеры, путают понятия волатильности доходности ПАММ-счета и волатильности валютной пары.

Следует разделять эти понятия. Волатильность валютной пары показывает, на сколько пунктов изменяется курс той или иной валюты по отношению к другой в единицу времени. Например, за день.

Риски инвестора: волатильность доходности и риск

Этот показатель может быть разным и колеблется для основных валют, как правило, в пределах пунктов в сутки. Математически волатильность счета — это отношение дневной прибыли или убытка к размеру средств на счете. Волатильность бывает средняя за определенный период и максимальная: Средняя волатильность характеризует агрессивность торговли на счете за определенный промежуток времени.

Она показывает, волатильность и доходность долей средств ПАММ-счета управляющий готов рисковать. Недостаток данного показателя в том, что волатильность дневной доходности — это среднеарифметическое значение всех дневных доходностей.

То есть данный показатель не показывает, насколько сильными бывают колебания доходности в отдельно взятые дни.

Содержание

Поэтому при оценке рисков следует учитывать также волатильность и доходность дневную волатильность. Опцион поставки что это дневная волатильность — это максимальный убыток или прибыль, взятые по модулю.

Возвращаясь к путанице понятий волатильности доходности ПАММ-счета и волатильности валютной пары, имеет смысл отметить следующее.

В нашем обучающем материале мы раскроем эту тему. Выделяют внутридневную волатильность, полезную для краткосрочных трейдеров. Изменения внутри месяца или квартала полезны для среднесрочных игроков. При этом чем выше риски, тем выше доходность.

Часто доводится слышать мнение, что при изменении волатильности валютной пары изменение волатильности ПАММ-счета — это нормальное явление. С этим сложно согласиться.

Волатильность акций на рынке: 5 советов инвестору по снижению рисков из-за волатильности

Ведь увеличение волатильности счета ведет к увеличению волатильность и доходность. А это, в свою очередь, отступление от правил Money Management. Поэтому при повышении волатильности валютной пары, на которой ведется торговля, ничто не мешает управляющему ПАММ-счета уменьшить размер лота, чтобы волатильность счета осталась на заданном уровне.

пополни брокерский счёт без комиссии

Данное утверждение имеет смысл в тех ситуациях, когда повышение волатильности валютной пары ведет к раздвиганию значений Stop Loss и Take Profit. В целом, можно сказать, что для инвестирования при одинаковой доходности имеет смысл выбрать тот ПАММ-счет, волатильность которого меньше, поскольку в этом случае риски лишиться своих денег у инвестора гораздо ниже.

При выборе ПАММ-счета довольно неплохой показатель — соотношение волатильность и доходность счета волатильность и доходность в цене пая к максимальному дневному убытку или прибыли, смотря что больше по модулю.

• Риск-факторы фондового рынка - EGAR Technology
• Доходность и волатильность Не хочешь пропустить новые статьи, материалы и сервисы?

В идеале следует рассматривать логарифмическое соотношение этих величин.